- Bạn vui lòng tham khảo Thỏa Thuận Sử Dụng của Thư Viện Số
Tài liệu Thư viện số
Danh mục TaiLieu.VN
Ebook Applied quantitative finance (Third edition): Part 1
Part 1 of ebook "Applied quantitative finance (Third edition)" has presents the following content: market risk; vaR in high dimensional systems-a conditional correlation approach; multivariate volatility models; portfolio selection with spectral risk measures; implementation of local stochastic volatility model in FX derivatives; credit risk; estimating distance-to-default with a sector-specific liability adjustment via sequential monte carlo;...
244 p dhktna 23/06/2024 2 0
Từ khóa: Applied quantitative finance, Financial risk meter, Market risk, High dimensional systems-a conditional, Multivariate volatility models, Credit risk, Spectral risk measures
Đăng nhập
Bộ sưu tập nổi bật